M Ajan Liikkuvan Keskiarvon

Siirtyminen keskimääräiseen ennusteeseen. Integrointi Kuten ehkä arvailme, tarkastelemme joitakin alkeellisimpia ennusteiden lähestymistapoja. Toivottavasti nämä ovat ainakin hyödyllistä tutustua joihinkin laskentataulukoiden ennusteiden toteuttamiseen liittyviin laskentaan liittyviin kysymyksiin. aloittaen alusta ja aloittaa työskentelyn keskimääräisten ennusteiden kanssa. Keskimääräisten ennusteiden siirtäminen Jokainen tuntee liukuvat keskimääräiset ennusteet riippumatta siitä, uskovatko he ovat. Kaikki opiskelijat tekevät niitä koko ajan Ajattele testituloksia kurssissa, josta aiot sinulla on neljä testia lukukauden aikana Oletetaan, että sinulla on 85 testissä ensimmäisellä testillä. Mitä arvioisit toisen testipisteen suhteen? Mitä mieltä olet opettajasi seuraavan testipisteenne arvioimisesta? Mitä mieltä olet ystäväsi ennustavan seuraavalle testipistemäärällemme. Mitä mieltä olette vanhemmillenne seuraavan testipistemääränne suhteen. Riippumatta kaikista blabbereista, joita voit tehdä he ja sinun opettajasi odottavat todennäköisesti, että sait jotain 85: n juuri saamaasi alaan. Vaikka, nyt oletetaan, että huolimatta omasta mainoksestasi ystävillesi, olet yliarvioinut itsesi ja luku voi opiskella vähemmän toisen testin ja niin saat 73. Nyt, mitä kaikki ovat huolissaan ja huolimattomia menossa ennakoimaan saat kolmannella testillä on kaksi erittäin todennäköistä lähestymistapaa heille kehittää arvio riippumatta ovatko he jakaneet sen kanssasi. He voivat sanoa itselleen: Tämä kaveri puhaltaa aina savua hänen älykkyydestään. Hän aikoo saada toisen 73, jos hän on onnekas. Ehkä vanhemmat yrittävät olla tukevampia ja sanoa: No, niin että sinulla on 85 ja 73, joten ehkä sinun pitäisi ymmärtää 85 73 2 79 En tiedä, ehkä jos teet vähemmän juhlimista ja ettet vaivannut pikkulintua koko paikan päällä ja jos aloitit tekemään paljon enemmän opiskelu voit saada korkeampi score. Both näistä arvioista ovat todellisia Toinen on myös liukuva keskimääräinen ennuste, mutta käyttää kahta ajanjaksoa. Lien oletetaan että kaikki nämä ihmiset, jotka menettivät teidän suurta mieltänne, ovat jonkinlaisen kuohuttaneet sinut ja päättävät tehdä hyvin kolmannella testillä omasta syystä ja antaa korkeamman pistemäärän liittolaistensa edessä. Otat testin ja pisteet ovat oikeasti 89 Jokainen, mukaanlukien itsesi, on vaikuttunut. Nyt sinulla on lopullinen puolivälin testi, ja tavalliseen tapaan tunnet tarvetta yllyttää kaikki tekemään ennustusta siitä, miten teet viimeisen testin aikana. Toivottavasti näet kuvio. Nyt, toivottavasti näet kuvion Mitkä ovat mielestänne tarkimmat. Whistle Vaikka toimimme Nyt palataan uusi puhdistusyhtiö aloitti teidän estranged puolison sisar nimeltä Whistle Vaikka työskentelemme Sinulla on joitakin aiempia myynti tietoja edustaa seuraava osio laskentataulukosta Esittelemme ensin tiedot kolmelle ajanjaksolle liukuvalle keskimääräiselle ennusteelle. Solun C6 merkinnän tulisi olla. Nyt voit kopioida tämän solukehyksen alas muihin soluihin C7-C11. Huomaa, kuinka keskimääräinen liikkuu viimeisimpien historiallisten tietojen mukaan, mutta käyttää täsmälleen kolmea viimeisintä ajanjaksoa jokaiselle ennustukselle. Huomaa myös, että emme todellakaan tarvitse tehdä ennusteita aiempina aikoina, jotta voimme kehittää viimeisimmän ennustamme. Tämä on ehdottomasti erilainen kuin eksponentiaalinen tasoitusmalli Olen sisällyttänyt aikaisemmat ennusteet, koska käytämme niitä seuraavalla verkkosivulla mittaamaan ennusteiden pätevyys. Nyt haluan esittää samanlaiset tulokset kahden ajan liikkuvaa keskimääräistä ennustetta varten. C5-solun merkinnän pitäisi olla. voi kopioida tämän solukehyksen alas muille soluille C6-C11. Huomatkaa, kuinka kullekin ennusteelle käytetään vain kahta viimeisintä historiatietoa. Jälleen olen sisällyttänyt d aiempia ennusteita havainnollistamistarkoituksiin ja myöhempää käyttöä varten ennusteiden validoinnissa. Jotkin muut asiat, jotka ovat tärkeitä huomaamaan. Mm-ajan liikkuvaa keskimääräistä ennustetta käytetään vain m viimeisimpien tietojen arvojen avulla tehdä ennuste Mitään muuta ei ole tarpeen . M-aikavälin liukuva keskimääräinen ennuste, kun tehdään aikaisempia ennusteita, huomaa, että ensimmäinen ennuste tapahtuu ajanjaksolla m 1. Näistä asioista suuri merkitys on, kun kehitämme koodimme. Liikkuvan keskiarvotoiminnon kehittäminen Nyt meidän on kehitettävä liikkuvaa keskimääräistä ennusteita, joita voidaan käyttää joustavammin. Koodi seuraa Huomaa, että syötteet ovat ennusteiden ja historiallisten arvojen joukossa käytettävien aikajaksojen lukumäärää. Voit tallentaa sen haluamaasi työkirjaan. MovingAverage Historiallinen, NumberOfPeriods kuin yksittäinen Ilmoittaa ja alustaa muuttujat Dim Item kuin Variant Dim Counter kuin kokonaisluku Dim Kerääntyminen kuin yksi Dim HistoricalSize kuin kokonaisluku. Muuttujien alustaminen Counter 1: n kertyminen 0. Historical array HistoricalSize. ofin määrittäminen Counter 1: lle NumberOfPeriods: lle. Keräämällä sopiva määrä viimeisimpiä aiemmin havaittuja arvoja. Kerääntymisen kertyminen Historiallinen HistoricalSize - NumberOfPeriods Counter. MovingMaksujen keskimääräinen kertymänumero. Peruutukset. Koodi selitetään luokassa Haluat sijoittaa funktion laskentataulukkoon siten, että laskutoimitus näkyy missä se pitäisi kuten seuraavassa: MetaTrader 5 - Kaupankäyntijärjestelmät. Adaptive Trading Systems ja niiden käyttö MetaTrader 5 Client Terminalissa. Sadanta tuhansia kauppiaita ympäri maailmaa käyttävät MetaQuotes Software Corp: n kehittämiä kaupankäyntialustoja. Keskeinen menestystekijä on teknologinen paremmuus perustuu monien vuosien kokemuksiin ja parhaisiin ohjelmistoratkaisuihin. Monet ihmiset ovat jo arvioineet uusia mahdollisuuksia, jotka ovat tulleet saataville uuden MQL5-kielen kanssa. Sen keskeiset piirteet ovat korkeat suorituskyky ja mahdollisuus käyttää objektiivista ohjelmointia. moniarvoisen strategian testin esiintyminen r: llä MetaTrader 5 - asiakasliittimessä monet kauppiaat ovat hankkineet ainutlaatuisia työkaluja monimutkaisten kauppajärjestelmien kehittämiseen, oppimiseen ja käyttöön. Automaattinen kaupankäynnin mestaruuskisat 2010 käynnistää syksyllä tuhansia MQL5: ssä kirjoitettuja kaupparebrotteja, jotka osallistuvat siihen. suurin voitto kilpailun aikana voittaa Mutta millainen strategia näyttää tehokkaimmalta. MetaTrader 5 - terminaalin strategian testaaja mahdollistaa parhaan parametrisarjan löytämisen, jonka avulla järjestelmä saa mahdollisimman suuren voiton määrätyn ajanjakson aikana. se tehdään reaaliaikaisesti Asiantuntijan neuvonantajan käyttämien useiden strategioiden käyttämistä virtuaalisen kaupankäynnin ideaa tarkasteltiin asiantuntijaneuvonnan kilpailussa asiantuntijaneuvonnassa artikkelissa, joka sisältää sen toteutuksen MQL4: ssä. Tässä artikkelissa aiomme näyttää että adaptiivisten strategioiden luominen ja analysointi on huomattavasti helpompaa MQL5: ssä objektiivisen ohjelmoinnin käytön vuoksi standardit kirjastojen tietoja ja kaupallisia luokkia varten.1 Adaptive Trading Strategies. Market muuttuvat jatkuvasti Kaupankäyntistrategiat tarvitsevat sopeutumista nykyisiin markkinatilanteisiin. Strategian maksimaalisen kannattavuuden antavat parametrien arvot löytyvät käyttämättä optimointi parametrien peräkkäisen muutoksen ja testitulosten analysoinnin avulla. Kuvio 1 osoittaa kymmenen asiantuntija-asiantuntijan MA3 MA93: n käyrän käypää käyrää, joka vaihdetaan keskimääräisten strategioiden mukaan, mutta eri jaksolla 3,13 93 Testaus on suoritettu EURUSD H1 , testausjakso on 4 01 2010-20 08 2010. Kuvio 1 Kaaviot kymmenestä asiantuntijaneuvojan tasapoikkeavuudesta. Kuten kuvasta 1 nähdään, asiantuntijoiden neuvonantajilla oli lähes samat tulokset kahden ensimmäisen viikon aikana mutta niiden voiton kasvattaminen alkoi erota merkittävästi Testauskauden lopussa parhaimmat kaupankäynnin tulokset olivat asiantuntijaneuvojat, joiden kausit olivat 63, 53 ja 43. Markkinat ovat valinneet parhaiten Miksi emme noudata sen valintaa Mitä jos yhdistäkää kaikki kymmenen strategiaa yhdessä asiantuntijaneuvostossa, tarjoa mahdollisuuden virtuaaliseen kaupankäyntiin jokaiselle strategialle ja säännöllisesti esim. jokainen uusi palkki määrittää parhaat strategiat todellisen kaupankäynnin ja kaupankäynnin sen signaaleja. Saadun mukautetun strategian tulokset on esitetty kuvassa 2. Tilin omiin käyrä mukautuva kaupankäynti näkyy punaisella värillä Huomaa, että aikana yli puolet ajanjaksosta adaptiivisen strategian omi - naiskäyrän muoto on sama kuin ma63: n strategia, joka on näyttänyt olevan voittaja vihdoin. Kuva 2 Equity-käyrät tilillä adaptiivisella strategialla, jossa käytetään signaaleja 10 kauppajärjestelmää. Tasapainokäyrät ovat samankaltaiset dynamiikka Kuva 3. Kuvio 3 Adaptiivisen strategian tasapainokäyrät, joissa käytetään 10 kaupan järjestelmää. Jos yksikään strategioista ei tällä hetkellä ole kannattavaa, mainos aptive-järjestelmät eivät saisi suorittaa kaupankäyntiä Esimerkkinä tällaisesta tapauksesta on esitetty kuvio 4 - jaksolla 4.-22. tammikuuta 2010. Kuvio 4 Aika, jolloin mukautuva strategia lakkasi avaamasta uusia positioita johtuen kannattavasta strategioita. MA3-strategiasta on paras mahdollinen tehokkuus tammikuusta 2010 lähtien. Koska MA3-sinisellä oli tuolloin maksimimäärä rahaa, sopeutumisstrategia punainen seurasi sen signaaleja. Kaikkien tammikuun 8.-20. harkitut strategiat olivat negatiiviset, siksi adaptiivinen strategia ei aio avata uusia kauppapaikkoja. Jos kaikki strategiat ovat negatiivisia, on parempi pysyä poissa kaupankäynnistä Tämä on tärkeä asia, joka mahdollistaa tappiollisen kaupankäynnin ja pitämisen pysäyttämisen teidän rahan säästäminen.2 Adaptive Trading Strategyin toteuttaminen Tässä osassa tarkastelemme adaptiivisen strategian rakennetta, joka suorittaa virtuaalisen kaupankäynnin useilla kaupankäyntijärjestelmillä hallinnoi samanaikaisesti ja valitsee kannattavimman reaaliaikaisen kaupankäynnin signaaliensa mukaisesti. Huomaa, että objektiivisen lähestymistavan käyttö tekee tämän ongelman ratkaisusta huomattavasti helpommaksi. Ensinnäkin aiomme tutkia adaptiivisen Expert Advisorin koodia , sitten aiomme tutkia tarkasti CAdaptiveStrategyin, jossa mukautuvan järjestelmän toimivuus toteutetaan, ja sitten esitämme CSppingStrategy-luokan rakenteen - kaupankäyntistrategioiden perusluokan, jossa virtuaalisen kaupankäynnin toimivuus toteutetaan . Lisäksi harkitsemme kahden lapsensa koodia - CStrategyMA - ja CStrategyStoch-luokat, jotka edustavat kaupankäynnin strategioita siirtäen keskiarvoja ja stokastista oskillaattoria Analysoidessaan rakenteensa voit helposti kirjoittaa ja lisätä omia luokkia jotka toteuttavat strategiasi.2 1 Expert Advisorin koodi. Asiantuntijaneuvon koodi on hyvin yksinkertainen. Ensimmäiset kolme l ines määrittävät ohjelman ominaisuudet, sitten tulee sisällysdirektiivi, joka kertoo esikäsittelyohjelmalle, että tiedosto sisällytetään. Kulmakuljetukset määrittävät, että tiedosto on yleensä otettu tavallisesta hakemistosta, se on pääkäyttäjä MQL5 Include. Seuraava rivi sisältää AdaptiveExpertin ilmoituksen CAdaptiveStrategy luokan esitysluku ja Expert Advisorin OnInit OnDeinit - ja OnTick - toimintojen koodit koostuvat vastaavista funktioista ExpertOnInit, ExpertOnDeInit ja ExpertOnTick sekä AdaptiveExpert-objektin.2 2 CAdaptiveStrategy-luokka. Adaptive Expert Advisor - luokka CAdaptiveStrategy-luokka löytyy tiedostosta. Aloita tiedostojen sisällyttäminen tiedostoon. Syynä siihen, miksi tiedosto sisällytetään, on kätevyys työskennellä erilaisten strategioiden luokkien kanssa käyttämällä CArrayObj-luokan kohdetta, joka edustaa dynaamista ryhmää osoittimia luokalle tapaukset, jotka syntyvät perusluokan CObject ja sen lapset Tämä kohde on ma llstrategies-ryhmää, sitä käytetään kaupankäyntistrategioiden konttorissa. Jokainen strategia on edustettuna luokana. Tässä tapauksessa olemme sisällyttäneet CStrategyMA - ja CStrategyStoch-luokkiin kuuluvat tiedostot, jotka edustavat kaupankäynnin strategioita keskimääräisten keskiarvojen ja kaupankäynnin avulla. stokastinen oskillaattori. Nykyisten asemien ominaisuuksien pyytämistä ja kaupankäyntioperaatioiden käyttämistä varten käytämme Standard-kirjaston CPositionInfo - ja CTrade-luokkia, joten siksi sisällytetään ne ja tiedostot. Tarkastellaan CAdaptiveStrategy-luokan rakennetta. Yhdistetyn lähestymistavan toteuttamiseksi eri luokkien kohteille kaupallinen strategiat tai niiden luokkien esiintymät tallennetaan CArrayObj-tyypin dynaamiseen matriisin mallstrategioihin, joita käytetään strategioiden luokkien säiliöinä. Tämä on syy, miksi kaupanstrategioiden luokka SampleStrategy syntyy CObject-luokasta. ProceedSignalReal-toiminto toteuttaa synkronoinnin suuntaa ja tilavuutta suhteessa annettuun suuntaan ja tilavuuteen. Katsoile, että se on helpompi työskennellä kauppapaikan kanssa käyttäen kaupparyhmiä Käytimme CPositionInfo - ja CTrade-luokkien tavoitteita hakemaan markkina-aseman ominaisuuksia ja toimimaan kaupan toiminnot. RealPositionDirection-funktio vaatii todellisen avoimen sijainnin parametreja ja palauttaa sen suuntaan. Nyt tarkastelemme AdaptiveStrategy-luokan tärkeimpiä toimintoja. Aloita ExpertOnInit-funktiolla. Kaupankäyntistrategioiden joukko on joka on valmistettu ExpertOnInit-funktiossa Ensinnäkin luodaan mallstrategien dynaamisen taulukon kohde. Tässä tapauksessa luotiin kymmenen CStrategyMA-luokan esimerkkiä. Kukin niistä alustettiin tässä tapauksessa, asetimme eri jaksoja ja sallimme virtuaalisen kaupankäynnin käyttämällä Aloitustoiminto. Käytä sitten SetStrategyInfo-toiminnolla rahoitusvälinettä, strategian nimeä ja kommenttia. Jos tarvitset , käyttämällä SetStops TP, SL - toimintoa voimme määrittää arvon Take Profit - ja Stop Loss-pisteissä, jotka toteutetaan virtuaalisen kaupankäynnin aikana. Tämä rivi on kommentoinut. Kun strategia luokka luodaan ja säädetään, lisätään se mallstrategies container. Allin kaupankäyntistrategiatyypeillä pitäisi olla CheckTradeConditions-funktio, joka suorittaa kaupankäynnin ehtojen tarkastukset Adaptiivisen strategian luokassa tätä toimintoa kutsutaan jokaisen uuden palkin alussa, joten strategioille annetaan mahdollisuus tarkistaa arvot indikaattoreista ja tehdä virtuaalisen kaupankäynnin toiminnot. Kymmenen määriteltyjen liukuvien keskiarvojen 3, 13, 23 93 sijasta voimme lisätä satoja liikkuvia keskiarvoja tapauksissa, jos CStrategyMA-luokka. Voimme lisätä strategisten luokkien, jotka toimivat signaalien CStrategyStoch-luokkaan kuuluvat stokastiset oskillaattorit. Tällöin säiliö sisältää 10 strategisen keskiarvon strategiaa ja 5 stokastisen oskillaattorin strategiaa. CObject-luokan lapsille tulisi sisällyttää CheckTradeConditions-funktio On parempi periä ne CSppingStrategy-luokasta. Kaupalliset strategiat voivat olla erilaisia ​​ja niiden määrä ei ole rajoitettu. ExpertOnInit - toiminto päättyy luetteloon mallistrategioiden konttorissa esiintyviä strategioita Huomaa, että kaikki säiliön strategiat pidetään CSampleStrategy-luokan lapsina Kaupan strategioiden luokkia CStrategyMA ja CStrategyStoch ovat myös sen lapsia. Samaa temppua käytetään ExpertOnDeInit-funktiossa. kontti, kutsumme SaveVirtualDeals-toimintoa jokaiselle strategialle, jossa se tallentaa suoritettujen virtuaalisten sopimusten historian. Käytämme tiedoston nimeä koskevan strategian nimeä, joka välitetään parametriksi. Sitten käynnistämme strategiat kutsumalla Deinitialization-funktiota ja poistamalla mallstrategies-kontin. Jos don? T tarvitse tietää virtuaalisen tarjoukset suorittaa poista linja, jossa sitä kutsutaan. Huomaa, että kun käytät strategian testaajaa, tiedostot tallennetaan koekirjasto-hakemistoon Files-hakemistoon. Katsotaan CAdaptiveStrategy-luokan ExpertOnTick - toiminnon, jota kutsutaan aina, kun uusi rasti tulee. on hyvin yksinkertainen Jokaisen kontin sisällä olevan strategian on pystyttävä laskemaan virtuaalisten paikkojensa nykyinen taloudellinen tulos käyttämällä nykyisiä hintoja. Se tapahtuu soittamalla UpdatePositionData-funktioon Tässä kutsumme strategiat uudelleen CSppingStrategy-luokan periksi . Kaikki kaupat suoritetaan uuden palkin alussa IsNewBar-toiminnon avulla voidaan määrittää tämä hetki sekä muut menetelmät uuden palkin tarkistamiseksi. Tässä tapauksessa palkin muodostamisen loppu tarkoittaa, että kaikki edellisen palkin tiedot hinnat ja indikaattoriarvot eivät enää muutu, joten sitä voidaan analysoida kaupankäynnin edellytysten vastaavuudesta. Kaikille strategioille annamme mahdollisuuden Suorita tämä tarkistus ja suorita virtuaaliset kaupankäyntioperaatiot soittamalla niiden CheckTradeConditions-funktioon. Nyt meidän pitäisi löytää menestynein strategia kaikkien strategioiden joukossa mallstrategies-taulukossa. Jotta voisimme tehdä sen, käytimme Performance-taulukkoa, arvoja, jotka palautetaan StrategyPerformance-funktiolla kunkin strategian sijoitetaan siihen. Perusluokka CSampleStrategy sisältää tämän toiminnon erotuksena virtuaalisen Equity - ja Balance-arvon nykyisistä arvoista. Parhaimman strategian indeksin haku suoritetaan ArrayMaximum-funktion avulla. Jos paras strategia on negatiivinen tulos tällä hetkellä ja sillä ei ole todellisia avoimia positioita, silloin on parempi olla kaupankäyntiä, ja siksi poistumme toiminnasta, ks. kohta 1.Mutta pyydämme tämän strategian virtuaalisen aseman suuntaa. Jos se poikkeaa todellisen sijainnin nykyisestä suunnasta, niin todellisen sijainnin nykyinen suunta korjataan Proceen avulla dSignalReal-toiminto parhaaseen suuntaan. 2 Class CSampleStrategy. Mallstrategies-säiliöön sijoitettuja strategioita pidettiin CSampleStrategy-luokan perillisiksi. Tämä luokka on kaupankäyntistrategioiden perusta, johon se sisältää virtuaalisen kaupankäynnin. Tässä artikkelissa harkitsee yksinkertaistettua virtuaalisen kaupankäynnin toteutuksen tapausta, swapsit otetaan huomioon Kaupallisten strategioiden luokat pitäisi periä CSampleStrategy-luokasta. Luvut osoittavat tämän luokan rakennetta. Emme voineet analysoida yksityiskohtaista kuvaustaan, lisätietoja löytyy tiedostosta Sieltä löydät myös uuden bar - IsNewBar.3 - kauppastrategioiden luokkien tarkistuksen tehtävän. Tämä osa on tarkoitettu adaptiivisen Expert Advisor - työkalun käyttämien kaupan strategioiden luokkaan. 1 Class CStrategyMA - Liikkuvan keskiarvon kaupankäynnin strategia CStrategyMA-luokka on CSampleStrategy-luokan lapsi, jossa koko funktion Suojattu osa sisältää sisäisiä muuttujia, joita käytetään strategian luokassa. Nämä ovat iMA-indikaattorin mhandle-kahva, liikkeen keskiarvo mperiod - ajan, mvalues ​​- taulukko, jota käytetään CheckTradeConditions-funktio indikaattorin nykyisten arvojen saamiseksi. Julkinen osa sisältää kolme toimintoa, jotka mahdollistavat kaupan strategian toteuttamisen. Funktio Initialization Strategia alustetaan täällä Jos sinun on luotava indikaattorit, luo ne täällä. Function Deinitialization Strategia deinitialized here Indikaattoreiden kädensijat julkaistaan ​​täällä. Funktio heckTradeConditions Tässä strategia tarkistaa kaupankäynnin edellytykset ja luo kaupankäyntisignaaleja, joita käytetään virtuaalisen kaupankäynnin toteuttamiseen. Virtuaalioperaatioiden suorittamiseksi CStrategyin emoluutan SetSignalState-funktiota kutsutaan yhdeksi neljästä seuraavat kaupalliset signaalit ohjataan siihen. Signaali pitkän pos: n avaamiseksi SIGNALOPENLONG. Signaali lyhyen asennon avaamiseksi SIGNALOPENSHORT. Signaali pitkän asennon sulkemiseksi SIGNALCLOSELONG. Signaali lyhyen asennon sulkemiseksi SIGNALCLOSESHORT. Käsite on yksinkertainen - indikaattoritilojen ja hintojen perusteella signaalityypin uudesta tilasta määritetään , virtuaalisen kaupankäynnin nykytilaa pyydetään GetSignalState-funktiolla ja jos ne eivät ole samat, SetSignalState-funktiota kutsutaan virtuaalisen sijainnin korjaamiseksi. 3 Class CStrategyStoch - stokastisen kaupankäynnin strategia. luokka, joka harjoittaa kaupankäyntiä iStochastic oskillaattorin pää - ja signaalijonojen leikkauspisteiden perusteella, on esitetty alla. Kuten näet, CStrategyStoch-luokan ja CStrategyMA: n rakenteen väliset erot ovat alustustoiminnon eri parametrit, käytetyn indikaattityypin ja kaupan signaaleja. Joten, käytä strategioita mukautuva Expert Advisor, sinun pitäisi kirjoittaa uudelleen heitä tällaisten tyyppisten luokkien muodossa ja lataavat ne mallistrategioiden konttiin.4 Adaptive Trade Strategies - tutkimuksen tulokset. Tässä osassa aiomme keskustella useista aspekteista, jotka liittyvät käytännön sovelluksiin mukautuvien strategioiden ja menetelmien parantamiseksi heijastavat niitä. 4 1 Järjestelmän parantaminen strategioilla, jotka käyttävät käänteisiä signaaleja. Liikkuvan keskiarvot eivät ole hyviä, kun ei ole kehityssuuntauksia. Olemme jo kohdanneet tällaisen tilanteen - kuvassa 3 näette, ettei ajanjaksoa 8.-20. Tammikuuta, joten kaikki 10 strategiaa, jotka käyttävät liikkuvia keskiarvoja kaupankäynnissä oli virtuaalinen menetys. Adaptiivinen järjestelmä lopetti kaupankäynnin strategian puuttumisen takia ja positiivinen määrä ansaittua rahaa Onko olemassa keino välttää tällaisia ​​negatiivisia Lisää 10 strategiamme MA3, MA13 MA93 vielä 10 luokkaa CStrategyMAinv, joiden kauppasignaalit ovat päinvastaiset, ovat olleet samoja, mutta SIGNALOPENLONG SIGNALOPENSHORT ja SIGNALCLOSELONG SIGNALCLOSESHORT vaihtaneet eir places Täten CStrategyMA-luokan kymmenen trendistrategio-instanssien lisäksi CStrategyMAinv-luokkaan on vielä kymmenen vasta-trendistrategia-esimerkkiä. Kaaviossa on esitetty kahdenkymmenen strategian mukaisen adaptiivisen järjestelmän käyttäminen. Kuvio 5. Kuva 5 Kaavio tasa-arvosta adaptiivisen strategian tilassa, jossa käytetään 20 kauppasignaalia 10 liikkuvia keskiarvoja CAdaptiveMA ja 10 peilistä CAdaptiveMAinv. Kuten kuviosta 5 nähdään ajanjaksolla, jolloin kaikilla CAdaptiveMA-strategioilla oli negatiivinen tulos, CAdaptiveMAinv-strategiat antoivat Expert Advisorille mahdollisuuden välttää ei-toivottuja vetämisiä kaupankäynnin alkuvaiheessa. Kuva 6 Aikaväli, jolloin adaptiivinen strategia käytti vasta-trendin CAdaptiveMAinv-strategioita. Tällainen lähestymistapa saattaa tuntua hyväksyttävältä, koska talletuksen menettäminen on vain kysymys ajasta, kun käytämme vasta-trendistrategiaa Meidän tapauksessamme emme kuitenkaan rajoitu yhteen strategiaan. Markkinat tietävät paremmin Strategiat ovat tehokkaita tällä hetkellä. Adaptivoivien järjestelmien voimakas puoli on, että markkinat esittävät itse strategian ja käytettävän strategian. Se antaa mahdollisuuden abstrahoitua strategioiden logiikasta - jos strategia on tehokas, sitten se, miten se toimii, ei ole merkitystä Adaptiivinen lähestymistapa käyttää strategian menestyksen ainoaa kriteeriä - sen tehokkuutta. 4 2 Onko kannattaa kääntyä pahimman strategian signaaleista. Edellä esitetyn invertion temppu johtaa ajatukseen mahdollinen mahdollisuus käyttää pahimman strategian signaaleja Jos strategia on kannattamaton ja pahin siitä, voimme saada voittoa toimimalla päinvastoin. Voimmeko muuttaa menettämisstrategian kannattavaksi yksinkertaisella muutoksella signaalit Jotta voisimme vastata tähän kysymykseen, meidän on muutettava ArrayMaximumia ArrayMinimumilla CAdaptiveStrategy-luokan ExpertOnTick-funktiossa sekä toteutettava suunnan muutos kertomalla BestDire-arvon ssä. Lisäksi meidän on kommentoida virtuaalisen kaupankäynnin rajoittamista negatiivisen tehokkuuden tapauksessa, sillä aiomme analysoida pahimman strategian tulosta. Adaptiivisen Expert Advisorin tasapoisto, joka käyttää käänteisiä signaaleja huonoin strategia on esitetty kuvassa 7. Kuvio 7 Kaaviot pääomasta kymmenen strategian tilien ja adaptiivisen järjestelmän avulla, joka käyttää pahimman järjestelmän käänteisiä signaaleja. Tässä tapauksessa vähiten onnistunut strategia suurimman osan ajasta oli joka perustuu liikkuvien keskiarvojen risteykseen jaksolla 3 MA3. Kuten kuviosta 7 nähdään, MA3: n sinisen ja adaptiivisen strategian välinen vastakkainen korrelaatio on olemassa, mutta adaptiivisen järjestelmän taloudellinen tulos ei vaikuta. signaalit pahimmasta strategiasta eivät johda kaupankäynnin tehokkuuden parantamiseen.4 2 Miksi liikkuva keskiarvo ei ole niin tehokas kuin se näyttäisi. Vaihda liukuvien keskiarvojen sijasta voit käyttää paljon heitä lisäämällä sata CStrategyMA-strategiaa eri aikoina mallstrategies-säiliöön. Jos haluat tehdä sen, muuta hieman koodia CAdaptiveStrategy-luokkaan. Kuitenkin ymmärrätte, että lähellä liikkuvia keskiarvoja väistämättä leikkaa johtajan muuttuu jatkuvasti ja mukautuva järjestelmä vaihtaa tilansa ja avaa avoimet sijainnit useammin kuin on tarpeen Tämän seurauksena adaptiivisen järjestelmän ominaispiirteet heikkenevät Voit varmistaa sen omalla vertailemalla järjestelmän tilastollisia ominaisuuksia. strategia testaaja. On parempi olla tekemättä mukautuvat järjestelmät perustuvat monia strategioita, joilla on lähellä parametrejä.5 Mitä pitäisi harkita. Mallstrategies kontti voi olla tuhansia esimerkkejä ehdotettuja strategioita mukana, voit jopa lisätä kaikki strategiat eri parametreja, voittaa Automated Trading Championship 2010 sinun täytyy kehittää kehittynyttä rahaa hallintajärjestelmä em Huomaa, että olemme käyttäneet kaupankäyntimäärää yhtä suuri kuin 0 1 erä historiatietojen ja luokkien koodien testaamiseen.5 1 Adaptive Expert Advisorin kannattavuuden lisääminen. CSampleStrategy-luokka on virtuaalitoiminto MoneyManagementCalculateLots. To hallinnoida kaupankäynnin volyymille, voit käyttää tilastotietoja mdealshistory-ryhmässä kirjattujen virtuaalikohteiden tuloksista ja ominaisuuksista. Jos haluat lisätä esimerkiksi äänenvoimakkuutta, tuplaa se, jos viimeiset virtuaaliset tarjoukset mdealshistorissa ovat kannattavia tai vähennä sitä, sinun kannattaa muuttaa palautettua arvoa vastaavalla tavalla. 5 Strategisten suorituskyvyn laskemista koskevien tilastotietojen käyttäminen. CSppingStrategy-luokassa toteutettu StrategyPerformance-funktio on tarkoitettu strategian suorituskyvyn laskemiseen. strategia voi olla monimutkaisempi ja esimerkiksi sisällyttää tulosten tehokkuus, sopimusten tehokkuus, voitot, nostot jne. Kauppojen sisääntulon tehokkuuden, tehokkuuden laskeminen, mdealshistory-ryhmän rakenteiden merkintä-, exiteff - ja tradeeff-kentät suoritetaan automaattisesti virtuaalisen kaupankäynnin aikana, ks. CSampeStrategy-luokka. Tätä tilastotietoa voidaan käyttää oman strategian tehokkuuden monimutkaisuuden lisäämiseksi. Esimerkiksi tehokkuuden ominaisuuksilta voit käyttää kolmen viimeisen tarjouksen voittoa posProfit-kentän avulla md-historian arkistosta. Jos haluat muuttaa tätä toimintoa, muuttakaa se vain CSampleStrategy-luokassa, sen on oltava sama kaikissa adaptiivisen järjestelmän kauppastrategioissa. Huomaa kuitenkin, että Equity - ja Balance-eron ero on myös hyvä tehokkuustekijä.5 3 Take Profit ja Stop Loss. Voit vaihtaa kaupankäyntijärjestelmien tehokkuutta asettamalla kiinteät pysäytystasot, sillä se voidaan tehdä asettamalla asetusasetukseksi SetStops-toiminto virtuaalisen kaupankäynnin lopetustasot Jos tasot on määritetty, virtuaalisten paikkojen sulkeminen suoritetaan automaattisesti, tämä toiminto toteutetaan CSampleStrategy-luokassa. Esimerkissämme ks. 2 2, liikkuvien keskiarvojen luokkien funktio, pysähtymisasteita on kommentoinut.5 4 Kumulatiivisen virtuaalisen voiton määräaikainen zeroointi. Mukautuva lähestymistapa on sama haitta kuin tavalliset strategiat Jos johtava strategia alkaa menettää, mukautuva järjestelmä alkaa menettää myös. Tämän vuoksi sinun on nollattava tuloksia kaikkien strategioiden toimivuudesta ja sulkemasta kaikki virtuaaliset tehtävänsä. Jotta voit tehdä sen, CSppingStrategy-luokassa toteutetaan seuraavat toiminnot. Tätä tyyppiä voi käyttää aika ajoin, esimerkiksi jokaisen N-palkin jälkeen. että mukautuva järjestelmä ei ole grailli USDJPY H1, 4 01 2010-20 08 2010.Kuva 8 Adaptiivisen järjestelmän tasearvo - ja tasoituskäyrät, jotka käyttävät Parhaat 10 strategiaa USDJPY H1.Erityyppiset käyrät kaikista strategioista on esitetty kuvassa 9. Kuvio 9 Oma pääoma käyrät tilissä, joissa on 10 strategiaa perustuva adaptiivinen järjestelmä USDJPY H1.Jos adaptiivisessa järjestelmässä ei ole kannattavia strategioita, käytä niitä ei ole tehokasta Käytä kannattavia strategioita. Meidän pitäisi harkita toinen tärkeä ja mielenkiintoinen asia Ottaa huomioon mukautuva strategian käyttäytyminen kaupankäynnin alkuvaiheessa. Kuvio 10 Omaisuuden käyrät tilillä 10 strategian mukaista adaptiivista strategiaa. , kaikilla strategioilla oli negatiivisia tuloksia ja mukautuva strategia lopetti kaupankäynnin, sitten se alkoi vaihtaa strategioita, joilla oli positiivinen tulos ja sitten kaikki strategiat muuttuivat kannattamattomiksi uudelleen. Kaikilla strategioilla on sama tasapaino alussa Ja vasta kauan, tai toinen strategia tulee johtajaksi, joten on suositeltavaa asettaa rajoittaminen mukautuvaan strategiaan, jotta vältetään kaupan ensimmäisinä palkkeina. e CAdaptiveStrategy-luokan ExpertOnTick-funktio muuttujalla, jota arvoa lisätään joka kerta, kun uusi palkki tulee. Alkujaan, kunnes markkinat valitsevat parhaan strategian, sinun pitäisi pysyä poissa todellisesta kaupankäynnistä. Tässä artikkelissa olemme tarkastelleet esimerkki mukautuvasta järjestelmästä, joka koostuu monista strategioista, joista jokainen tekee omat virtuaaliset kaupankäyntinsä. Reaalinen kaupankäynti toteutetaan tällä hetkellä kannattavan strategian signaalien mukaisesti. Kiitos objektiivisen lähestymistavan käyttämisestä, standardin kirjaston tiedot ja kaupalliset luokat, järjestelmän arkkitehtuuri näytti olevan yksinkertainen ja skaalautuva. Nyt voit helposti luoda ja analysoida sopeutumisjärjestelmiä, jotka sisältävät satoja kauppatavoitteita. CSppingStrategy-luokan debug-versio on liitetty arkistoon Tämän version ero on tekstitiedostojen luominen sen työskentelyn aikana. Järjestelmän sisältämien strategioiden virtuaalitasapainon muuttumisen dynamiikasta kertovat raportit. Kartoitustutkimukset. Kartoitustutkimukset käyttävät varaston hintamuutoksia, volyymia ja muita historiallisia tietoja yrittääkseen löytää malleja, jotka voivat viitata hintasuuntauksiin. oppimalla, mitä yksittäinen tutkimus voi osoittaa ja soveltaa sitä sitten kaavioihin, voit ehkä tunnistaa kaupankäynnin mahdollisuuksia, tukipisteitä tai vastustusta tietyillä hintakynnyksillä, hintakehityksellä ja muulla tavalla. täällä ja ohjelmistossa vain havainnollistamistarkoituksessa Charles Schwab Co Inc: n emoyhtiöt tai tytäryhtiöt ja / tai sen työntekijät ja / tai johtajat saattavat olla tässä yhteydessä mainituissa arvopapereissa, ja he voivat päämiehenä tai asiamiehenä ostaa tai myydä asiakkaille. tutkimukset kaavioon Chart-asetukset-paneelista Chart-työkalun oikealla puolella Voit myös klikata hiiren kakkospainikkeella kaavion ja valita Lisää tutkimus tai enemmän, jos haluat käyttää kaavion opintoja s, katso Chart Settings Studies. Get demonstrointi ja lisätietoja Chart Studies. When valittu päivänsisäisen kaavion, rivi näkyy osoittaen edellisen päivän s close price. Uses edellisen päivän korkea, matala ja sulkea hinta luoda pivot-riville, kahdelle tukitasolle S1 S2 ja kahdelle vastustustasolle R1 R2 Tämä tutkimus näytetään vain päivänsisäisissä kaavioissa. Tutkiessasi asetukset napsauta hiiren kakkospainikkeella tutkimusta ja valitse Muokkaa, voit tarkistaa rivejä, joista haluat tarkastella R2, R1, Pivot, S1, S2.Pivot-rivit eivät välttämättä näy kaavion asetuksissa määritetyn hintatason mukaan, ja edellisen ja nykyisen kaupankäyntipäivän välinen hintaero on laskettu. Kiinteä Yesterdaydays High YesterdaysLow YesterdaysClose 3 0. S1 2 0 Pivot - YesterdaysHigh. R1 2 0 Pivot - YesterdaysLow. S2 Pivot - R1 - S1.R2 Pivot R1 - S1.Adaptive RSI Relative Strength Index. Adstaa standardin RSI tasoitusvakioon Mukautuva oletus 14 jaksosta. , Ada ptive RSI on jonkin verran samanlainen kuin eksponentiaalinen liukuva keskiarvo, mutta sen sijaan, että lasketaan keskimääräisiä aikaisempia arvoja käyttäen kiinteää prosenttiosuutta, se käyttää muuttuvaa prosenttiosuutta perustuen RSI: hen. missä ja n on RSI-aika eli n-periodinen RSI. Money Flow pitää rahan liikkeelle menevä raha kokonaisuudessaan turvallisuuteen ja sen ulkopuolelle Rahavirran linja on tärkeä komponentti katselemaan eikä varsinaista dollarin määrää. Tämä indikaattori voi vahvistaa hintakehityksen taustalla olevan vahvuuden tai heikkouden. n-periodinen rahavirta on. Money Flow Percent. Money Flow Percent normalisoi edellä esitetyn Money Flow - laskelman jakamalla kauden kumulatiivisella tilavuudella Voit muuttaa laskennassa käytettyjä jaksoja oletusarvoltaan 14. Formula - period Money Flow Percent is. Put - puhelu - suhde - avoin korko. Otetaan, kuinka monta tapaa jaetaan puhelut, jotka perustuvat avoimiin etuihin yksittäisten kantojen tai indeksien suhteen. Tätä suhdetta käytetään usein päinvastaisena markkinamarkkinaindikaattorina, joka tarkoittaa sitä, että suuri suhde voi olla nouseva indikaattori, kun taas alhainen suhdeluku tulkitaan usein laskeva indikaattori. Laitepuhelujen suhde - raportti voi näyttää PC-todellisen arvon, jossa kukin yksittäinen datapiste edustaa raaka-asetusta tai PC SMA yksinkertainen liukuva keskiarvo raakatietojen keskiarvosta valitun tutkimusajanjakson aikana. Saatavilla on päivittäisiä, viikoittaisia ​​ja kuukausittaisia ​​vaihtoehtoisia arvopapereita käsitteleviä kaavioita. Luettelon voimakkuusindeksi. Ilmaisee positiivisten ja negatiivisten liikkeiden aste asteittain 0 heikoin 100: een vahvaan Päättynyt määrittämällä keskiarvon suhde sulkeutuu viimeisten 14 päivän aikana käyttämällä nykyistä nykyistä 15 päivän päivittäistä hintaa jaettuna keskiarvon ylärajan summalla ja keskiarvon alentuminen samana ajanjaksona Tämä suhde kerrotaan by 100 Voit muuttaa laskennassa käytettyjen jaksojen lukumäärää 14: n oletusarvosta ja voit valita, mitkä keskihinnat perustaa tutkimuksen Close, Open jne. tutkimukseen. Initial v n-kauden RSI: n alue perustuu ensimmäisten n-kausien hintatoimiin Seuraavat arvot määritetään käyttämällä induktiivista kaavaa, joka on analoginen aikaisemmin kuvattuun EMA-kaavaan. RSI: n alkuarvo on. where for all. Subsequent RSI: n arvot määritetään käyttäen kaavaa. Keskimääräinen todellinen alue. Määrittää tietoturvan s volatiliteetin laskemalla True Range - tason määrittämisen aikana määritetyn ajan True Range on suurin seuraavista. Nykyinen korkea miinus nykyisestä matala. Absoluuttinen arvo nykyisestä korkeammasta edellisestä sulkeutumisesta. Nykyisen arvon absoluuttinen arvo alhaisempi edellisen sulkemisen takia. Vertailukohtainen 14 aikavälin oletusarvo. ATR-kaava on todellisen alueen eksponentiaalinen keskiarvo. True-alue ottaa huomioon mahdolliset erot up or down from the previous day as well as the high and low for the current day The formula is. where TR is the largest of the absolute values of High-Low , High-Yesterdays Close , and Yesterdays Close-Low. The Upper an d Lower lines are placed n-standard deviations above and below the Mid line simple moving average Since standard deviations are a measure of volatility, the bands widen during volatile price action and contract when volatility drops You can change the variables used in the calculation from the defaults of period 20 and n 2 standard deviations above and below. Rather than two bands that are always an equal percentage away from the central average, Bollinger Bands expand and contract based on the standard deviation of the historical volatility of the price action. The formulas for the upper and lower bands are. where m is the number of standard deviations and the formula for is. Implied Volatility Avg Calls Puts. The theoretical value in designed to represent the forecasted volatility of the security or index as determined by the prices of multiple call and put options using the Black-Scholes pricing model. Choose to view the Average of Puts Calls Avg , Average of Puts Puts , or Average of Cal ls Calls Also, choose whether to view actual implied volatility IV Actual or a simple moving average of implied volatility IV SMA Customizable default period for the IV SMA is 20.Implied Volatility studies are only available on daily, weekly, and monthly charts for optionable securities Implied Volatility values are computed using the Black-Scholes model and may not be available on all underlying securities The Schwab Avg Implied Volatility, Call - Implied Volatility, and Put - Implied Volatility, while based on the Robert E Whaley calculation, are derived using methods that may differ from those used by other data providers. The formula used in calculating this value is.2 in-the-money calls nearest to the current underlying price.2 in-the-money puts nearest to the current underlying price for the two nearest expiration months.2 out-of-the-money calls nearest to the current underlying price.2 out-of-the-money puts nearest to the current underlying price for the 2 nearest expiration mont hs 16.The formula used in calculating this value is.2 in-the-money calls puts nearest to the current underlying price for the two nearest expiration months.2 out of the money calls puts nearest to the current underlying price for the two nearest expiration months 8.Keltner Channels consist of two bands that are not equidistant from the EMA. Rather than two bands that are always an equal percentage away from the EMA, Keltner Channels expand and contract based on a moving average of the True Range TR. Customizable default of 20 periods, 10 ATR Average True Range Periods, and an ATR factor of 2.The formulas for the upper and lower bands are. where F is a factor. Use SSPro4 calculation StreetSmart Edge uses the modern calculation for Keltner Channels, which uses EMA rather than SMA as the signal line However, if you want Keltner Channels to continue using SMA as the signal line, check this box. True Range is the greatest of the following. The current high minus the current low. The absolute value of the current high less the previous close. The absolute value of the current low less the previous close. On Balance Volume OBV. This indicator relates volume to price changes by adding volume to a running total when the price closes up for a period, then subtracts the volume if the stock closes down for a period You can overlay the study on or underneath the price chart.